PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с VOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 26.88% vs 8.71% for VOT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.22%.

GRPZ

1 день
1.34%
1 месяц
5.46%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.85%
1 год
26.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
0.34%
1 месяц
3.53%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.16%
1 год
8.71%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и VOT

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		17.87%3.09%4.27%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.22%10.72%9.29%

Correlation

The correlation between GRPZ and VOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between GRPZ and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и VOT

Секторы
GRPZ
VOT

Финансовые услуги

28.3%
6.9%

Промышленность

16.1%
23.2%

Здравоохранение

15.8%
8.9%

Энергетика

12.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.8%

Технологии

7.6%
32.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.6%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
VOT
6.9%

Промышленность

GRPZ
16.1%
VOT
23.2%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
VOT
8.9%

Энергетика

GRPZ
12.2%
VOT
1.9%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
VOT
12.8%

Технологии

GRPZ
7.6%
VOT
32.5%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
VOT
1.6%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
VOT
3.6%

Недвижимость

GRPZ

-

VOT
4.5%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

VOT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VB
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

GRPZ vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.52

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.83

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.55

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

1.63

+6.47

GRPZ vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и VOT

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-60.16%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-15.96%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.94%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.35%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и VOT

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.04%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.68%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.90%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.53%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.03%

+0.01%

Сравнение комиссий GRPZ и VOT

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и VOT

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.92%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and VOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (7.04%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs VOT's -60.16%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 26.88% vs 8.71% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 26.88% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.61% for VOT.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.05% for VOT.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор