PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPZ с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с VOT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

GRPZ и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или VOT.

Корреляция

Корреляция между GRPZ и VOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPZ:

-0.04

VOT:

0.71

Коэф-т Сортино

GRPZ:

0.21

VOT:

1.24

Коэф-т Омега

GRPZ:

1.03

VOT:

1.17

Коэф-т Кальмара

GRPZ:

0.02

VOT:

0.81

Коэф-т Мартина

GRPZ:

0.05

VOT:

2.89

Индекс Язвы

GRPZ:

10.44%

VOT:

6.14%

Дневная вол-ть

GRPZ:

24.73%

VOT:

22.12%

Макс. просадка

GRPZ:

-27.87%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

GRPZ:

-14.41%

VOT:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.11%.

GRPZ

С начала года

-6.11%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-0.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOT

С начала года

6.11%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

3.92%

1 год

15.50%

5 лет

13.38%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRPZ и VOT

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPZ и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг риск-скорректированной доходности GRPZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPZ c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и VOT

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и VOT

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и VOT

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...