Сравнение GRPZ с GRPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).
GRPZ и GRPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и GRPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и GRPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | -5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью -0.72%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и GRPM
И GRPZ, и GRPM имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GRPZ vs. GRPM — Ранг доходности на риск
GRPZ
GRPM
Сравнение GRPZ c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | GRPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.03 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и GRPM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и GRPM
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GRPM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и GRPM
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и GRPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -43.12% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -15.51% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.69% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.76% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и GRPM
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.92% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.10% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.17% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.99% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.27% | -0.69% |