PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GRPZ с GRPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с GRPM

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).

GRPZ и GRPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или GRPM.

Корреляция

Корреляция между GRPZ и GRPM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.95%
-17.73%
GRPZ
GRPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPZ:

-0.57

GRPM:

-0.81

Коэф-т Сортино

GRPZ:

-0.71

GRPM:

-1.09

Коэф-т Омега

GRPZ:

0.91

GRPM:

0.87

Коэф-т Кальмара

GRPZ:

-0.49

GRPM:

-0.70

Коэф-т Мартина

GRPZ:

-1.64

GRPM:

-2.27

Индекс Язвы

GRPZ:

8.41%

GRPM:

8.68%

Дневная вол-ть

GRPZ:

24.31%

GRPM:

24.45%

Макс. просадка

GRPZ:

-27.87%

GRPM:

-43.12%

Текущая просадка

GRPZ:

-24.90%

GRPM:

-24.55%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью -15.57%.

GRPZ

С начала года

-17.62%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GRPM

С начала года

-15.57%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-18.57%

5 лет

15.28%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Сравнение комиссий GRPZ и GRPM

И GRPZ, и GRPM имеют комиссию равную 0.35%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
График комиссии GRPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRPZ: 0.35%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
График комиссии GRPM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRPM: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPZ и GRPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг риск-скорректированной доходности GRPZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPZ c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRPZ, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRPZ: -0.42
GRPM: -0.68
Коэффициент Сортино GRPZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRPZ: -0.47
GRPM: -0.89
Коэффициент Омега GRPZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRPZ: 0.94
GRPM: 0.89
Коэффициент Кальмара GRPZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRPZ: -0.36
GRPM: -0.60
Коэффициент Мартина GRPZ, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
GRPZ: -1.19
GRPM: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20Wed 02Thu 03Fri 04Sat 05Apr 06Mon 07Tue 08Wed 09Thu 10Fri 11
-0.42
-0.68
GRPZ
GRPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и GRPM

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GRPM в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		1.14%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.24%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и GRPM

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и GRPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.66%
-22.88%
GRPZ
GRPM

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и GRPM

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 14.35%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
16.73%
GRPZ
GRPM

Пользовательские портфели с GRPZ или GRPM

Value Stock Picks
-9%
YTD
MBIN
AMG
VIST
FRO
ALSN
TNK
WF
HDSN
TDCX
GEN
PFG
BTU
GRVY
FINV
ITRN
Henry the Best
-11%
YTD
MFG
SURG
VTSI
AVVIY
NKTX
STNE
TPG
TKC
BWAY
AMBC
AAL
BLBD
CLS
GBDC
IMBBY
TIMB
RCMT
CNC
GOGL
GSL
ASC
ARCH
STRL
CCL
EZPW
ARCT
PTVE
OSIS
WFRD
EPRT
1 / 3

Последние обсуждения

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
232

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410