PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPZ с DES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с DES

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

GRPZ и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или DES.

Корреляция

Корреляция между GRPZ и DES составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPZ:

-0.03

DES:

0.01

Коэф-т Сортино

GRPZ:

0.21

DES:

0.24

Коэф-т Омега

GRPZ:

1.03

DES:

1.03

Коэф-т Кальмара

GRPZ:

0.01

DES:

0.04

Коэф-т Мартина

GRPZ:

0.03

DES:

0.12

Индекс Язвы

GRPZ:

10.40%

DES:

9.24%

Дневная вол-ть

GRPZ:

24.75%

DES:

21.96%

Макс. просадка

GRPZ:

-27.87%

DES:

-65.49%

Текущая просадка

GRPZ:

-14.67%

DES:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у DES с доходностью -7.62%.

GRPZ

С начала года

-6.40%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

-11.14%

1 год

-0.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DES

С начала года

-7.62%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-12.41%

1 год

0.15%

5 лет

14.86%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRPZ и DES

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPZ и DES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг риск-скорректированной доходности GRPZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPZ c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и DES

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DES в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		3.10%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и DES

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и DES

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...