PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 27.81% for DES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и DES

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%8.55%

Correlation

The correlation between GRPZ and DES is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between GRPZ and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и DES

Секторы
GRPZ
DES

Финансовые услуги

28.0%
23.7%

Промышленность

16.3%
13.3%

Здравоохранение

14.4%
1.7%

Энергетика

13.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.8%

Технологии

7.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.8%

Недвижимость

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
DES
23.7%

Промышленность

GRPZ
16.3%
DES
13.3%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
DES
1.7%

Энергетика

GRPZ
13.0%
DES
10.7%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
DES
14.8%

Технологии

GRPZ
7.9%
DES
5.5%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
DES
4.3%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
DES
6.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
DES
2.8%

Недвижимость

GRPZ

-

DES
9.6%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

GRPZ vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.54

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.66

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

10.41

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и DES

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-65.48%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.64%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.33%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.68%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.68%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и DES

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.07%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.45%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.58%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.97%

-0.80%

Сравнение комиссий GRPZ и DES

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и DES

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GRPZ and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 27.81% vs 24.08% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 27.81% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор