Сравнение GRPZ с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
GRPZ и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 8.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и DES
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
GRPZ vs. DES — Ранг доходности на риск
GRPZ
DES
Сравнение GRPZ c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.22 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и DES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и DES
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и DES
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -65.48% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.44% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.03% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -9.76% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.80% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и DES
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.89% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.88% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.51% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.66% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.97% | -0.39% |