PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPZ с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с DES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 33.48% vs 32.63% for DES. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 24.76%.

GRPZ

1 день
-0.19%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
18.38%
С начала года
27.88%
1 год
33.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.45%

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

GRPZ

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
$17.24K$17.55K$26.78K

Сравнение доходности по годам GRPZ и DES

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		27.88%3.09%4.27%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%11.15%

Correlation

The correlation between GRPZ and DES is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between GRPZ and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и DES

Секторы
GRPZ
DES

Финансовые услуги

26.4%
25.2%

Здравоохранение

18.8%
2.1%

Технологии

13.2%
6.2%

Промышленность

12.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
16.3%

Недвижимость

4.0%
9.9%

Энергетика

3.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Сырьевые материалы

0.9%
6.1%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

GRPZ
26.4%
DES
25.2%

Здравоохранение

GRPZ
18.8%
DES
2.1%

Технологии

GRPZ
13.2%
DES
6.2%

Промышленность

GRPZ
12.3%
DES
13.6%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
9.5%
DES
4.1%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
9.2%
DES
16.3%

Недвижимость

GRPZ
4.0%
DES
9.9%

Энергетика

GRPZ
3.4%
DES
9.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
3.2%
DES
2.9%

Сырьевые материалы

GRPZ
0.9%
DES
6.1%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

DES
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

GRPZ vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPZ c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.09

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.14

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.29

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

12.92

-2.71

GRPZ vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и DES

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-65.48%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.64%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.65%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.61%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и DES

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.66%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.22%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.72%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.37%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

21.92%

-1.06%

Сравнение комиссий GRPZ и DES

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и DES

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.85%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and DES have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (5.29%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 33.48% vs 32.63% for DES. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 33.48% return vs 32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.85% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор