PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GRPZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или VOO.

Корреляция

Корреляция между GRPZ и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPZ:

-0.03

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

GRPZ:

0.21

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

GRPZ:

1.03

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

GRPZ:

0.01

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

GRPZ:

0.03

VOO:

2.94

Индекс Язвы

GRPZ:

10.40%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

GRPZ:

24.75%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

GRPZ:

-27.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GRPZ:

-14.67%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

GRPZ

С начала года

-6.40%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

-11.14%

1 год

-0.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRPZ и VOO

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг риск-скорректированной доходности GRPZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и VOO

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и VOO

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и VOO

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.29% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...