Сравнение GRPZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GRPZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между GRPZ и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и VOO
Основные характеристики
GRPZ:
-0.29
VOO:
0.63
GRPZ:
-0.30
VOO:
0.92
GRPZ:
0.97
VOO:
1.12
GRPZ:
-0.30
VOO:
0.87
GRPZ:
-0.79
VOO:
2.88
GRPZ:
7.58%
VOO:
3.04%
GRPZ:
20.59%
VOO:
13.87%
GRPZ:
-20.34%
VOO:
-33.99%
GRPZ:
-17.01%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.94%.
GRPZ
-8.96%
-2.96%
-8.16%
-5.20%
N/A
N/A
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и VOO
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPZ и VOO
GRPZ
VOO
Сравнение GRPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и VOO
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 1.05% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и VOO
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.