Сравнение GRPZ с GARP
GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 33.48% vs 36.44% for GARP. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 22.03%.
GRPZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.45%
GARP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.60M | $25.66M | $23.08M | |
| $17.24K | $17.55K | $26.78K |
Сравнение доходности по годам GRPZ и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 27.88% | 3.09% | 4.27% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 22.03% | 21.49% | 18.94% |
Correlation
The correlation between GRPZ and GARP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between GRPZ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GRPZ и GARP
Секторы
GRPZ
GARP
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GRPZ
GARP
Здравоохранение
GRPZ
GARP
Технологии
GRPZ
GARP
Промышленность
GRPZ
GARP
Потребительский защитный сектор
GRPZ
GARP
-
Потребительский циклический сектор
GRPZ
GARP
Недвижимость
GRPZ
GARP
Энергетика
GRPZ
GARP
Коммуникационные услуги
GRPZ
GARP
Сырьевые материалы
GRPZ
GARP
Коммунальные услуги
GRPZ
-
GARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPZ vs. GARP — Ранг доходности на риск
GRPZ
GARP
Сравнение GRPZ c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPZ | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.67 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.73 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и GARP
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPZ | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -31.34% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -13.69% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.26% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и GARP
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.29%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPZ | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.22% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 16.09% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 20.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 22.39% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.93% | -3.07% |
Сравнение комиссий GRPZ и GARP
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и GARP
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GARP в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.85% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRPZ and GARP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (6.22%) compared to GRPZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs GARP's -31.34%.
On 1-year performance, GARP leads with 36.44% vs 33.48% for GRPZ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GARP has performed better with a 36.44% return vs 33.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.
GRPZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.26% for GARP.
GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while GARP is Quality Factor. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.15% for GARP.
GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPZ и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор