PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

GRPZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и IWM

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с VOTGRPZ с VBGRPZ с DES
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий GRPZ и IWM

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.15

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.70

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.93

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.08

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между GRPZ и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и IWM

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и IWM

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-59.05%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.74%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.83%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и IWM

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.36%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.48%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

23.18%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.99%

-1.41%