Сравнение GRPZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GRPZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или IWM.
Корреляция
Корреляция между GRPZ и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и IWM
Основные характеристики
GRPZ:
-0.62
IWM:
-0.50
GRPZ:
-0.77
IWM:
-0.57
GRPZ:
0.91
IWM:
0.93
GRPZ:
-0.54
IWM:
-0.44
GRPZ:
-1.74
IWM:
-1.59
GRPZ:
7.88%
IWM:
6.88%
GRPZ:
22.10%
IWM:
21.82%
GRPZ:
-25.23%
IWM:
-59.05%
GRPZ:
-25.23%
IWM:
-24.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPZ показывает доходность -17.98%, а IWM немного выше – -17.81%.
GRPZ
-17.98%
-9.64%
-18.18%
-12.98%
N/A
N/A
IWM
-17.81%
-12.89%
-16.89%
-10.06%
13.05%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и IWM
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPZ и IWM
GRPZ
IWM
Сравнение GRPZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и IWM
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 1.16% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.36% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и IWM
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и IWM
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 10.12% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.