PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и IWM

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%6.37%

Correlation

The correlation between GRPZ and IWM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between GRPZ and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и IWM

Секторы
GRPZ
IWM

Финансовые услуги

28.0%
15.8%

Промышленность

16.3%
17.1%

Здравоохранение

14.4%
15.8%

Энергетика

13.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.8%

Технологии

7.9%
19.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
IWM
15.8%

Промышленность

GRPZ
16.3%
IWM
17.1%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
IWM
15.8%

Энергетика

GRPZ
13.0%
IWM
6.0%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
IWM
7.8%

Технологии

GRPZ
7.9%
IWM
19.5%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
IWM
2.0%

Недвижимость

GRPZ

-

IWM
5.7%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

GRPZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.85

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.56

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

12.64

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и IWM

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-59.05%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.03%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.49%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.77%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и IWM

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.75%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.20%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.52%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.04%

-1.87%

Сравнение комиссий GRPZ и IWM

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и IWM

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and IWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 21.80% for GRPZ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for IWM.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор