Сравнение TMFS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
TMFS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и XSMO
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
TMFS vs. XSMO — Ранг доходности на риск
TMFS
XSMO
Сравнение TMFS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.07 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.59 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.75 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.23 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.07 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и XSMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и XSMO
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и XSMO
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -58.06% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.42% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -29.62% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -4.59% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -11.21% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.24% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и XSMO
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.93%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.71% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.63% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 22.11% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.87% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.05% | +1.59% |