PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFS с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с XSMO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

TMFS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFS или XSMO.

Корреляция

Корреляция между TMFS и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFS:

0.43

XSMO:

0.38

Коэф-т Сортино

TMFS:

0.81

XSMO:

0.76

Коэф-т Омега

TMFS:

1.10

XSMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

TMFS:

0.31

XSMO:

0.41

Коэф-т Мартина

TMFS:

1.14

XSMO:

1.13

Индекс Язвы

TMFS:

9.27%

XSMO:

8.90%

Дневная вол-ть

TMFS:

24.45%

XSMO:

25.27%

Макс. просадка

TMFS:

-48.79%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

TMFS:

-18.86%

XSMO:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 1.08%.

TMFS

С начала года

-1.45%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-6.36%

1 год

10.44%

3 года

11.80%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

1.08%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-5.77%

1 год

9.48%

3 года

14.33%

5 лет

15.61%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий TMFS и XSMO

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFS и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг риск-скорректированной доходности TMFS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и XSMO

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.83%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и XSMO

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и XSMO

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...