PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с XSMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. TMFS is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 11.21%/yr for XSMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 21.96%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.29%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.33%
1 год
32.93%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		21.96%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-9.95%

Correlation

The correlation between TMFS and XSMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between TMFS and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и XSMO

Секторы
TMFS
XSMO

Технологии

26.6%
20.9%

Промышленность

23.8%
19.5%

Здравоохранение

20.9%
13.9%

Финансовые услуги

13.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.0%

Недвижимость

5.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
5.8%

Энергетика

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

TMFS
26.6%
XSMO
20.9%

Промышленность

TMFS
23.8%
XSMO
19.5%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
XSMO
13.9%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
XSMO
9.0%

Недвижимость

TMFS
5.2%
XSMO
5.0%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
XSMO
5.8%

Энергетика

TMFS
2.4%
XSMO
3.1%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

XSMO
4.1%

Коммунальные услуги

TMFS

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

TMFS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.77

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.56

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.72

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.71

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.77

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMFS и XSMO

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-58.06%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.89%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.76%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-29.62%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.72%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-11.13%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.60%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и XSMO

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.34%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

14.11%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.73%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.67%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.12%

+1.40%

Сравнение комиссий TMFS и XSMO

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и XSMO

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and XSMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.34%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.21% vs -1.68% for TMFS. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.21% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

XSMO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор