PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 8.07%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-2.74%

Correlation

The correlation between TMFS and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.02

The correlation between TMFS and FAAR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и FAAR

Секторы
TMFS
FAAR

Технологии

26.6%

-

Промышленность

23.8%

-

Здравоохранение

20.9%

-

Финансовые услуги

13.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
FAAR

-

Промышленность

TMFS
23.8%
FAAR

-

Здравоохранение

TMFS
20.9%
FAAR

-

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
FAAR
100.0%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
FAAR

-

Недвижимость

TMFS
5.2%
FAAR

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
FAAR

-

Энергетика

TMFS
2.4%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

TMFS

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

TMFS vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.04

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
4.23

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

8.44

-8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

23.64

-24.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.04

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FAAR

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-18.03%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-4.85%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-11.54%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-18.03%

-27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.11%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.85%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.73%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FAAR

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.44%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.72%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.48%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

13.02%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

11.51%

+14.01%

Сравнение комиссий TMFS и FAAR

TMFS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FAAR

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 8.07% vs -1.68% for TMFS. On fees, TMFS is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 8.07% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор