PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -2.26%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-2.84%

Correlation

The correlation between TMFS and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

TMFS vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.15

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.09

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.52

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

15.18

-15.39

TMFS vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FAAR

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-18.03%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-6.29%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-11.54%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-18.03%

-27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-6.29%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.82%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.87%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FAAR

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.55%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.68%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

13.38%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

12.96%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

11.54%

+13.96%

Сравнение комиссий TMFS и FAAR

TMFS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FAAR

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.81%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.72% vs -2.26% for TMFS. On fees, TMFS is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.72% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор