Сравнение TMFS с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
TMFS и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и DWAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 1.76%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и DWAS
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Доходность на риск
TMFS vs. DWAS — Ранг доходности на риск
TMFS
DWAS
Сравнение TMFS c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.05 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.56 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.02 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.38 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.05 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и DWAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и DWAS
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и DWAS
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и DWAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -46.16% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.21% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -33.83% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -5.71% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.41% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.62% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и DWAS
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.76% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 18.15% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 25.21% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.97% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.52% | -0.87% |