PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.39%
242.87%
DWAS
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.23

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.14

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

DWAS:

0.98

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.20

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.56

VBR:

0.22

Индекс Язвы

DWAS:

12.04%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DWAS:

-26.56%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.32% соответственно.


DWAS

С начала года

-16.45%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-8.57%

5 лет

11.99%

10 лет

6.86%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и VBR

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.23
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.14
VBR: 0.26
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.98
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.20
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.56
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.07
DWAS
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и VBR

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и VBR

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.56%
-16.29%
DWAS
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и VBR

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 13.60% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.60%
14.03%
DWAS
VBR