PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DWAS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAS с SPY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DWAS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или SPY.

Корреляция

Корреляция между DWAS и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DWAS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.28%
-8.91%
DWAS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.65

SPY:

0.12

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.80

SPY:

0.31

Коэф-т Омега

DWAS:

0.91

SPY:

1.04

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.55

SPY:

0.12

Коэф-т Мартина

DWAS:

-1.74

SPY:

0.60

Индекс Язвы

DWAS:

10.79%

SPY:

3.83%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.73%

SPY:

19.54%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DWAS:

-31.26%

SPY:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.93% против 11.57% соответственно.

DWAS

С начала года

-21.79%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-21.39%

1 год

-16.85%

5 лет

11.61%

10 лет

5.93%

SPY

С начала года

-10.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.33%

5 лет

15.23%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DWAS и SPY

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.65
SPY: 0.12
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.80
SPY: 0.31
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.91
SPY: 1.04
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.55
SPY: 0.12
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DWAS: -1.74
SPY: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.12
DWAS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и SPY

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		1.01%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.37%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и SPY

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.26%
-14.16%
DWAS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и SPY

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 13.98% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
14.54%
DWAS
SPY

Пользовательские портфели с DWAS или SPY

cheat
20%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Hedging
12%
YTD
SPY
SOXX
VXX
USDU
HDGE
SH
SQQQ
1 / 196

Последние обсуждения

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
346

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995