Сравнение DWAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWAS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.04% соответственно.
DWAS
15.96%
1.53%
10.07%
30.98%
13.62%
10.37%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DWAS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.09% | 12.15% |
| Макс. просадка | -46.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.18% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SPY
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DWAS и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SPY
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.53% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SPY
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SPY
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.