Сравнение DWAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWAS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или SPY.
Основные характеристики
| DWAS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 11.52% |
| Макс. просадка | -46.16% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.22% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SPY
С начала года, DWAS показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SPY
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SPY
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.36% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SPY
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SPY
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.