Сравнение DWAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DWAS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или SPY.
Корреляция
Корреляция между DWAS и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SPY
Основные характеристики
DWAS:
0.57
SPY:
2.21
DWAS:
0.96
SPY:
2.93
DWAS:
1.11
SPY:
1.41
DWAS:
0.79
SPY:
3.26
DWAS:
2.89
SPY:
14.43
DWAS:
4.83%
SPY:
1.90%
DWAS:
24.34%
SPY:
12.41%
DWAS:
-46.17%
SPY:
-55.19%
DWAS:
-10.85%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.97% соответственно.
DWAS
11.37%
-6.21%
10.03%
12.02%
10.86%
9.59%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SPY
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SPY
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.70% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SPY
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SPY
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.