PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936Q7447

CUSIP

46138E842

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

19 июл. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DWAS составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DWAS с OBMCX DWAS с VOO DWAS с VBK DWAS с IJR DWAS с MTUM DWAS с SPY DWAS с XSMO DWAS с VBR DWAS с FNDA DWAS с ivog
Популярные сравнения:
DWAS с OBMCX DWAS с VOO DWAS с VBK DWAS с IJR DWAS с MTUM DWAS с SPY DWAS с XSMO DWAS с VBR DWAS с FNDA DWAS с ivog

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.75%
268.62%
DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF показал доход в -22.58% с начала года и -19.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA SmallCap Momentum ETF составила 5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.


DWAS

С начала года

-22.58%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

-23.45%

1 год

-19.42%

5 лет

12.83%

10 лет

5.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%-8.32%-8.40%-9.43%-22.58%
2024-0.90%8.54%0.92%-7.85%5.38%-3.58%8.78%-0.22%1.16%-1.72%12.59%-11.09%9.81%
20236.07%-0.19%-4.29%-2.40%0.83%8.83%5.78%-3.54%-6.34%-7.32%9.02%11.54%16.88%
2022-11.70%3.80%2.69%-6.51%1.48%-15.29%11.34%0.90%-9.89%13.14%0.46%-6.37%-18.51%
20216.91%6.73%-1.01%0.11%2.28%3.16%-5.72%2.83%0.95%7.05%-5.26%1.13%19.75%
2020-2.82%-5.77%-21.99%13.36%10.92%4.59%6.30%4.47%-0.01%-0.25%18.34%7.46%32.32%
201910.48%6.47%-1.31%1.01%-3.02%9.10%1.80%-2.91%-6.16%2.80%5.82%4.97%31.39%
20184.43%-2.10%-0.49%-0.08%8.44%0.63%0.61%9.25%-3.15%-13.70%0.36%-12.69%-10.68%
20170.17%0.96%-0.00%1.35%-1.04%4.22%2.81%0.89%7.08%1.39%1.91%-0.40%20.84%
2016-11.30%-1.92%5.69%0.64%0.72%0.91%6.29%0.69%1.91%-8.13%12.98%1.47%8.03%
2015-3.46%7.21%2.95%-5.00%4.07%0.89%2.17%-6.33%-6.20%2.52%4.69%-5.79%-3.51%
2014-2.95%4.67%-2.70%-7.49%0.55%7.43%-8.68%7.10%-6.39%6.47%-0.42%2.65%-1.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWAS составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.72
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DWAS: -0.89
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.90
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DWAS: -0.62
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DWAS: -1.97
^GSPC: -0.79

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.17
DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA SmallCap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$1.19$0.59$0.14$0.16$0.08$0.02$0.10$0.21$0.07$0.02

Дивидендный доход

1.02%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.07$0.72
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.83$1.19
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.14
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.08
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.10
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.07
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.95%
-17.42%
DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA SmallCap Momentum ETF составляет 31.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.17%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.115
-33.69%9 нояб. 2021 г.1646 июл. 2022 г.5896 нояб. 2024 г.753
-32.51%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.367
-31.95%12 нояб. 2024 г.984 апр. 2025 г.
-29.53%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.3338 июн. 2017 г.474

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA SmallCap Momentum ETF составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
9.30%
DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab