Сравнение DWAS с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или OBMCX.
Основные характеристики
| DWAS | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 21.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 10.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 17.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.01% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 20.99% |
| Макс. просадка | -46.16% | -67.42% |
| Current Drawdown | -9.23% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и OBMCX
С начала года, DWAS показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и OBMCX
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и OBMCX
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.34% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и OBMCX
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и OBMCX
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.