Сравнение DWAS с OBMCX

С начала года, DWAS показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.