PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и OBMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.96%
237.07%
DWAS
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.28

OBMCX:

0.25

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.21

OBMCX:

0.54

Коэф-т Омега

DWAS:

0.97

OBMCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.24

OBMCX:

0.24

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.66

OBMCX:

0.70

Индекс Язвы

DWAS:

12.27%

OBMCX:

10.02%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

OBMCX:

28.15%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

DWAS:

-26.21%

OBMCX:

-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.54% соответственно.


DWAS

С начала года

-16.05%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-17.77%

1 год

-8.82%

5 лет

10.76%

10 лет

7.25%

OBMCX

С начала года

-12.07%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-10.56%

1 год

6.24%

5 лет

17.36%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и OBMCX

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.28
OBMCX: 0.25
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.21
OBMCX: 0.54
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.97
OBMCX: 1.07
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.24
OBMCX: 0.24
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.66
OBMCX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.25
DWAS
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и OBMCX

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.94%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и OBMCX

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.21%
-20.47%
DWAS
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и OBMCX

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 13.49%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
15.26%
DWAS
OBMCX