Сравнение DWAS с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAS и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.66% против 19.20% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и OBMCX
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
DWAS vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
DWAS
OBMCX
Сравнение DWAS c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.82 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.42 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.82 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.69 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и OBMCX
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и OBMCX
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -68.24% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.68% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -28.11% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -50.04% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.04% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -16.51% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и OBMCX
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 9.52%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 12.02% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.34% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 27.49% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 26.14% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 25.73% | +0.78% |