Сравнение DWAS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
DWAS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или XSMO.
Корреляция
Корреляция между DWAS и XSMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и XSMO
Основные характеристики
DWAS:
-0.28
XSMO:
0.27
DWAS:
-0.21
XSMO:
0.58
DWAS:
0.97
XSMO:
1.07
DWAS:
-0.24
XSMO:
0.28
DWAS:
-0.66
XSMO:
0.83
DWAS:
12.27%
XSMO:
8.35%
DWAS:
28.82%
XSMO:
25.30%
DWAS:
-46.17%
XSMO:
-58.07%
DWAS:
-26.21%
XSMO:
-15.79%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.14% соответственно.
DWAS
-16.05%
-1.44%
-17.77%
-8.82%
10.76%
7.25%
XSMO
-6.33%
1.41%
-6.99%
6.32%
13.73%
10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и XSMO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAS и XSMO
DWAS
XSMO
Сравнение DWAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и XSMO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XSMO в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.94% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.89% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и XSMO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и XSMO
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 13.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.