Сравнение DWAS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
DWAS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или XSMO.
Основные характеристики
| DWAS | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.24% | 7.35% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 37.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 10.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 18.81% |
| Макс. просадка | -46.16% | -58.07% |
| Current Drawdown | -9.54% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и XSMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и XSMO
С начала года, DWAS показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.14% против 10.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и XSMO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и XSMO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XSMO в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.35% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и XSMO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и XSMO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.