Сравнение DWAS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
DWAS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или XSMO.
Корреляция
Корреляция между DWAS и XSMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и XSMO
Основные характеристики
DWAS:
0.57
XSMO:
0.94
DWAS:
0.96
XSMO:
1.47
DWAS:
1.11
XSMO:
1.18
DWAS:
0.79
XSMO:
1.92
DWAS:
2.89
XSMO:
5.68
DWAS:
4.83%
XSMO:
3.52%
DWAS:
24.34%
XSMO:
21.21%
DWAS:
-46.17%
XSMO:
-58.07%
DWAS:
-10.85%
XSMO:
-9.71%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.25% соответственно.
DWAS
11.37%
-6.21%
10.03%
12.02%
10.86%
9.59%
XSMO
17.94%
-7.34%
11.80%
17.51%
12.09%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и XSMO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и XSMO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XSMO в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.70% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.37% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и XSMO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и XSMO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.