Сравнение DWAS с DBMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX).
DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. DBMYX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Russell 2500 Growth Index. Фонд был запущен 1 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и DBMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и DBMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | -4.63% | 11.94% | 10.09% | 15.63% | -33.11% | -4.44% | 68.62% | 39.27% | -1.35% | 26.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у DBMYX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции DBMYX по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.93% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
DBMYX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и DBMYX
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMYX в 0.63%.
Доходность на риск
DWAS vs. DBMYX — Ранг доходности на риск
DWAS
DBMYX
Сравнение DWAS c DBMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | DBMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.71 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.18 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.85 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.29 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.71 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и DBMYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и DBMYX
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBMYX в 53.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | 53.67% | 51.19% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 8.97% | 7.86% | 0.00% | 8.66% | 9.12% | 2.20% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и DBMYX
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке DBMYX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и DBMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -48.24% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -19.58% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -45.79% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -48.24% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -23.16% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -15.18% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.07% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и DBMYX
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.05% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 16.13% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 24.69% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 24.54% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 24.16% | +2.35% |