PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с DBMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с DBMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) are both funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 11.57%/yr for DBMYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for DBMYX.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и DBMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у DBMYX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции DBMYX по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.57% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

DBMYX

1 день
0.22%
1 месяц
0.70%
С начала года
5.23%
6 месяцев
2.52%
1 год
17.11%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и DBMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		5.23%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%

Correlation

The correlation between DWAS and DBMYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between DWAS and DBMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR
Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с PSNYXDBMYX с DRTHX

Доходность на риск

DWAS vs. DBMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c DBMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASDBMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.89

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.41

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.95

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

3.08

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. DBMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DBMYX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и DBMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASDBMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.89

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DWAS и DBMYX

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке DBMYX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и DBMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASDBMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-48.24%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-19.58%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-25.20%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-45.79%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-48.24%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-15.21%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-15.19%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.04%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и DBMYX

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASDBMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

16.39%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

21.06%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

24.53%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

24.28%

+2.32%

Сравнение комиссий DWAS и DBMYX

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и DBMYX

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBMYX в 48.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.64%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and DBMYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to DBMYX (6.25%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs DBMYX's -48.24%.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и DBMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор