Сравнение DWAS с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DWAS и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или MTUM.
Корреляция
Корреляция между DWAS и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и MTUM
Основные характеристики
DWAS:
0.47
MTUM:
1.56
DWAS:
0.82
MTUM:
2.14
DWAS:
1.10
MTUM:
1.28
DWAS:
0.71
MTUM:
2.35
DWAS:
2.00
MTUM:
9.10
DWAS:
5.87%
MTUM:
3.34%
DWAS:
25.06%
MTUM:
19.46%
DWAS:
-46.17%
MTUM:
-34.08%
DWAS:
-11.32%
MTUM:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.75% соответственно.
DWAS
0.89%
0.75%
0.19%
9.80%
11.51%
9.88%
MTUM
4.55%
4.06%
13.93%
29.22%
12.00%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и MTUM
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAS и MTUM
DWAS
MTUM
Сравнение DWAS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и MTUM
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MTUM в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.78% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и MTUM
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и MTUM
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.