PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWAS с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAS с MTUM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

DWAS и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или MTUM.

Корреляция

Корреляция между DWAS и MTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.24

MTUM:

0.89

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.12

MTUM:

1.34

Коэф-т Омега

DWAS:

0.99

MTUM:

1.19

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.19

MTUM:

1.07

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.49

MTUM:

3.69

Индекс Язвы

DWAS:

13.21%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.96%

MTUM:

25.07%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

DWAS:

-21.62%

MTUM:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.44% соответственно.

DWAS

С начала года

-10.83%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.82%

5 лет

12.50%

10 лет

7.70%

MTUM

С начала года

8.17%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

5.15%

1 год

22.05%

5 лет

14.54%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DWAS и MTUM

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и MTUM

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MTUM в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.89%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.86%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и MTUM

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и MTUM

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 6.48% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...