Сравнение DWAS с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DWAS и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или MTUM.
Основные характеристики
| DWAS | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 20.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.53% | 38.26% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 12.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.30% | 13.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 15.71% |
| Макс. просадка | -46.16% | -34.08% |
| Current Drawdown | -8.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и MTUM
С начала года, DWAS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и MTUM
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и MTUM
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MTUM в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.33% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.78% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и MTUM
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и MTUM
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 5.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.