PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и MTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.60%
370.04%
DWAS
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.32

MTUM:

0.66

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.27

MTUM:

1.05

Коэф-т Омега

DWAS:

0.97

MTUM:

1.15

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.27

MTUM:

0.79

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.76

MTUM:

2.79

Индекс Язвы

DWAS:

12.16%

MTUM:

5.94%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

MTUM:

24.99%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

DWAS:

-26.61%

MTUM:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.67% соответственно.


DWAS

С начала года

-16.51%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-7.85%

5 лет

11.97%

10 лет

6.84%

MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и MTUM

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.32
MTUM: 0.66
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.27
MTUM: 1.05
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.97
MTUM: 1.15
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.27
MTUM: 0.79
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.76
MTUM: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.66
DWAS
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и MTUM

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и MTUM

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-9.65%
DWAS
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и MTUM

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 13.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
15.89%
DWAS
MTUM