PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAS с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 12.65%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.65% против 16.09% соответственно.

DWAS

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
18.05%
С начала года
21.94%
1 год
38.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.65%
Всё время*
12.03%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWAS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
$1.31M$3.20M$2.25M

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

Сравнение доходности по годам DWAS и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		21.94%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between DWAS and MTUM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.75

The correlation between DWAS and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и MTUM

Секторы
DWAS
MTUM

Здравоохранение

28.5%
4.2%

Технологии

20.9%
48.3%

Промышленность

16.6%
12.1%

Финансовые услуги

14.1%
5.2%

Энергетика

5.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

0.3%
3.7%

Здравоохранение

DWAS
28.5%
MTUM
4.2%

Технологии

DWAS
20.9%
MTUM
48.3%

Промышленность

DWAS
16.6%
MTUM
12.1%

Финансовые услуги

DWAS
14.1%
MTUM
5.2%

Энергетика

DWAS
5.9%
MTUM
11.5%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.7%
MTUM
3.0%

Сырьевые материалы

DWAS
3.2%
MTUM
2.2%

Потребительский защитный сектор

DWAS
2.9%
MTUM
3.7%

Недвижимость

DWAS
1.1%
MTUM
1.5%

Коммуникационные услуги

DWAS
0.9%
MTUM
4.4%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
MTUM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с JPSVDWAS с VBR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DWAS vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWAS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.15

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.65

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.65

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

6.51

+2.87

DWAS vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и MTUM

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-34.08%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-17.99%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-20.99%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-32.28%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-34.08%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.21%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-6.22%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и MTUM

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

11.01%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

23.52%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

25.78%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

21.96%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

21.76%

+5.10%

Сравнение комиссий DWAS и MTUM

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и MTUM

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to DWAS (10.02%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 12.65% for DWAS. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.15% for MTUM.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор