PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с EES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 10.68%/yr for EES. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.68% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between DWAS and EES is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.83

The correlation between DWAS and EES shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и EES

Секторы
DWAS
EES

Здравоохранение

28.2%
10.3%

Технологии

18.6%
14.2%

Промышленность

16.9%
12.5%

Финансовые услуги

13.0%
21.8%

Энергетика

7.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Недвижимость

1.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
EES
10.3%

Технологии

DWAS
18.6%
EES
14.2%

Промышленность

DWAS
16.9%
EES
12.5%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
EES
21.8%

Энергетика

DWAS
7.7%
EES
7.9%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
EES
13.4%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
EES
4.9%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
EES
5.3%

Недвижимость

DWAS
1.1%
EES
4.8%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
EES
3.1%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
EES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJEES с FNDA

Доходность на риск

DWAS vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.72

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.51

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.75

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.05

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DWAS и EES

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-63.66%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.98%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-27.15%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.15%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-50.52%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.53%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и EES

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.03%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

11.34%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

17.42%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

21.53%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

23.80%

+2.80%

Сравнение комиссий DWAS и EES

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и EES

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and EES have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.07% vs 10.68% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.07% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while EES is Small Cap Blend Equities. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.38% for EES.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор