PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAS с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с EES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 12.65%/yr vs 11.08%/yr for EES. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAS показывает доходность 21.94%, а EES немного выше – 22.18%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.08% соответственно.

DWAS

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
18.05%
С начала года
21.94%
1 год
38.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.65%
Всё время*
12.03%

EES

1 день
-1.03%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.18%
1 год
35.47%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWAS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
$1.31M$3.20M$2.25M

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund
$649.42K$705.63K$864.74K

Сравнение доходности по годам DWAS и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		21.94%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		22.18%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between DWAS and EES is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between DWAS and EES shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и EES

Секторы
DWAS
EES

Здравоохранение

28.5%
10.1%

Технологии

20.9%
15.6%

Промышленность

16.6%
12.9%

Финансовые услуги

14.1%
22.4%

Энергетика

5.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.3%

Сырьевые материалы

3.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Недвижимость

1.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Здравоохранение

DWAS
28.5%
EES
10.1%

Технологии

DWAS
20.9%
EES
15.6%

Промышленность

DWAS
16.6%
EES
12.9%

Финансовые услуги

DWAS
14.1%
EES
22.4%

Энергетика

DWAS
5.9%
EES
6.3%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.7%
EES
13.3%

Сырьевые материалы

DWAS
3.2%
EES
4.7%

Потребительский защитный сектор

DWAS
2.9%
EES
4.8%

Недвижимость

DWAS
1.1%
EES
4.7%

Коммуникационные услуги

DWAS
0.9%
EES
3.5%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
EES
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с JPSVDWAS с VBR
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPYEES с FNDA

Доходность на риск

DWAS vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWAS c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.09

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.47

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.88

-4.51

DWAS vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EES равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и EES

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-63.66%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-7.98%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-27.15%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.15%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-50.52%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.03%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-10.28%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.56%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и EES

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.07%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

11.09%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

16.70%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

21.34%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

23.72%

+3.14%

Сравнение комиссий DWAS и EES

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и EES

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and EES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (10.02%) compared to EES (4.07%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, DWAS leads with 12.65% vs 11.08% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 12.65% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

EES has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while EES is Small Cap Blend Equities. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.38% for EES.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор