PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с EES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и EES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
2.16%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EES с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.06% соответственно.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

EES

1 день
1.84%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.45%
1 год
20.40%
3 года*
11.84%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Сравнение комиссий DWAS и EES

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.


Доходность на риск

DWAS vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

EES
Ранг доходности на риск EES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASEESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.44

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.46

+1.92

DWAS vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между DWAS и EES составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и EES

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EES в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.23%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и EES

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и EES.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-63.66%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.04%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.15%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-50.52%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.13%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-10.45%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и EES

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.04%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

12.75%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

22.35%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

21.67%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

23.83%

+2.69%