Сравнение DWAS с EES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES).
DWAS и EES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и EES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EES с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.06% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и EES
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.
Доходность на риск
DWAS vs. EES — Ранг доходности на риск
DWAS
EES
Сравнение DWAS c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.44 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.46 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и EES составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и EES
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EES в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и EES
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и EES.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -63.66% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.04% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -27.15% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -50.52% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.13% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -10.45% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и EES
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 5.04% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 12.75% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 22.35% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.67% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 23.83% | +2.69% |