PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 13.14%/yr for COMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-9.55%

Correlation

The correlation between TMFS and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.21

The correlation between TMFS and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и COMT

Секторы
TMFS
COMT

Технологии

26.6%

-

Промышленность

23.8%

-

Здравоохранение

20.9%

-

Финансовые услуги

13.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
COMT

-

Промышленность

TMFS
23.8%
COMT

-

Здравоохранение

TMFS
20.9%
COMT

-

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
COMT

-

Недвижимость

TMFS
5.2%
COMT

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
COMT

-

Энергетика

TMFS
2.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TMFS

-

COMT

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TMFS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.14

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.77

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.70

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.42

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.14

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TMFS и COMT

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-51.89%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.02%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-13.31%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-29.00%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-6.30%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-24.06%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.40%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и COMT

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.46%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

18.88%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.36%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.07%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.89%

+6.63%

Сравнение комиссий TMFS и COMT

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и COMT

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.14% vs -1.68% for TMFS. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.14% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор