PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while BBMC is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%80.86%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between TMFS and BBMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between TMFS and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и BBMC

Секторы
TMFS
BBMC

Технологии

26.6%
21.6%

Промышленность

23.8%
18.6%

Здравоохранение

20.9%
10.0%

Финансовые услуги

13.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.5%

Недвижимость

5.2%
6.3%

Сырьевые материалы

2.4%
4.9%

Энергетика

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

TMFS
26.6%
BBMC
21.6%

Промышленность

TMFS
23.8%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
BBMC
10.0%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
BBMC
11.5%

Недвижимость

TMFS
5.2%
BBMC
6.3%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
BBMC
4.9%

Энергетика

TMFS
2.4%
BBMC
3.1%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
BBMC
3.5%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

BBMC
2.4%

Коммунальные услуги

TMFS

-

BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

TMFS vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.04

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.86

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.41

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.41

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BBMC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.04

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TMFS и BBMC

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-30.11%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.75%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.18%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-30.11%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.12%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.92%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.47%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и BBMC

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.14%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

16.32%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.59%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.08%

+4.44%

Сравнение комиссий TMFS и BBMC

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и BBMC

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and BBMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to BBMC (4.72%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.32% vs -1.68% for TMFS. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.32% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор