Сравнение TMFS с BBMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC).
TMFS и BBMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и BBMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и BBMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 80.86% |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 1.89%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
BBMC
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и BBMC
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.
Доходность на риск
TMFS vs. BBMC — Ранг доходности на риск
TMFS
BBMC
Сравнение TMFS c BBMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | BBMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.02 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.54 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.57 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.02 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и BBMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и BBMC
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.25% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и BBMC
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и BBMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -30.11% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.24% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -30.11% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -6.81% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -9.15% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.30% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и BBMC
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеют волатильность 6.89% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.88% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.72% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.55% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.56% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 21.20% | +4.45% |