Сравнение BBMC с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
BBMC и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или MGK.
Основные характеристики
| BBMC | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.80% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 32.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 16.04% |
| Макс. просадка | -30.11% | -48.36% |
| Current Drawdown | -8.46% | -5.66% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и MGK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и MGK
С начала года, BBMC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и MGK
И BBMC, и MGK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBMC c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и MGK
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MGK в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.48% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и MGK
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и MGK
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.