PortfoliosLab logo

Сравнение BBMC с MGK

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

BBMC и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или MGK.

Основные характеристики


BBMCMGK
Дох-ть с нач. г.1.60%28.76%
Дох-ть за 1 год-2.38%15.45%
Дох-ть за 5 лет15.54%14.27%
Дох-ть за 10 лет15.54%14.56%
Коэф-т Шарпа-0.000.67
Дневная вол-ть24.31%27.73%
Макс. просадка-30.11%-48.36%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между BBMC и MGK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BBMC и MGK

С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.76%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 15.54% против 14.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
55.31%
62.15%
BBMC
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF


JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение дивидендов BBMC и MGK

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MGK в 0.67%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.70%1.48%0.89%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.67%0.70%0.42%0.66%0.87%1.15%1.28%1.61%1.53%1.36%1.42%1.85%

Сравнение комиссий BBMC и MGK

И BBMC, и MGK имеют комиссию равную 0.07%.

Сравнение BBMC c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
-0.00
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа BBMC и MGK

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBMC и MGK.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.67
BBMC
MGK

Сравнение просадок BBMC и MGK

Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке MGK равной -35.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и MGK


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-22.83%
-15.64%
BBMC
MGK

Сравнение волатильности BBMC и MGK

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.02% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.02%
4.80%
BBMC
MGK