PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 8.36%/yr vs 16.28%/yr for MGK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%.

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%47.47%

Correlation

The correlation between BBMC and MGK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.70

The correlation between BBMC and MGK shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBMC и MGK

Секторы
BBMC
MGK

Технологии

21.6%
56.1%

Промышленность

18.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.8%

Финансовые услуги

10.6%
4.5%

Здравоохранение

10.0%
4.5%

Недвижимость

6.3%
1.3%

Сырьевые материалы

4.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
17.3%

Технологии

BBMC
21.6%
MGK
56.1%

Промышленность

BBMC
18.6%
MGK
1.1%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
MGK
12.8%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
MGK
4.5%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
MGK
4.5%

Недвижимость

BBMC
6.3%
MGK
1.3%

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
MGK
0.7%

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
MGK
0.4%

Энергетика

BBMC
3.1%
MGK

-

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
MGK
1.2%

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
MGK
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с SCHMBBMC с VOEBBMC с VOO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

BBMC vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.85

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.78

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

6.11

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BBMC и MGK

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-47.97%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.85%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-23.36%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-36.01%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-7.47%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.89%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и MGK

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.00%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.36%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.22%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

22.62%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.88%

-0.81%

Сравнение комиссий BBMC и MGK

BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и MGK

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and MGK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs MGK's -47.97%.

On 5-year performance, MGK leads with 16.28% vs 8.36% for BBMC. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 16.28% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.32% for MGK.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.05% for MGK.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор