Сравнение BBMC с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
BBMC и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или MGK.
Основные характеристики
| BBMC | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 28.76% |
| Дох-ть за 1 год | -2.38% | 15.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.54% | 14.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 27.73% |
| Макс. просадка | -30.11% | -48.36% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и MGK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BBMC и MGK
С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.76%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 15.54% против 14.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BBMC и MGK
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MGK в 0.67%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.48% | 0.89% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.67% | 0.70% | 0.42% | 0.66% | 0.87% | 1.15% | 1.28% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.42% | 1.85% |
Сравнение комиссий BBMC и MGK
Сравнение BBMC c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | -0.00 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.67 |
Сравнение просадок BBMC и MGK
Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке MGK равной -35.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и MGK
Сравнение волатильности BBMC и MGK
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.02% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.