Сравнение BBMC с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
BBMC и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.46% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 55.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.64%.
BBMC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и SCHM
BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. SCHM — Ранг доходности на риск
BBMC
SCHM
Сравнение BBMC c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.48 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и SCHM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и SCHM
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHM в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.23% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и SCHM
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -42.43% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.32% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -26.46% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.02% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.71% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и SCHM
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.79% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.07% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.15% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.50% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.40% | +0.79% |