PortfoliosLab logo

Сравнение BBMC с VOT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

BBMC и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VOT.

Основные характеристики


BBMCVOT
Дох-ть с нач. г.1.60%6.90%
Дох-ть за 1 год-2.38%3.02%
Дох-ть за 5 лет15.54%8.23%
Дох-ть за 10 лет15.54%9.92%
Коэф-т Шарпа-0.000.22
Дневная вол-ть24.31%26.73%
Макс. просадка-30.11%-60.17%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между BBMC и VOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BBMC и VOT

С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 15.54% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
55.31%
41.49%
BBMC
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF


JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Сравнение дивидендов BBMC и VOT

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOT в 0.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.70%1.48%0.89%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.93%0.78%0.34%0.56%0.80%0.86%0.75%0.85%0.86%0.84%0.66%0.74%

Сравнение комиссий BBMC и VOT

И BBMC, и VOT имеют комиссию равную 0.07%.

Сравнение BBMC c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
-0.00
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.22

Сравнение коэффициента Шарпа BBMC и VOT

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBMC и VOT.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.22
BBMC
VOT

Сравнение просадок BBMC и VOT

Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VOT равной -33.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и VOT


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-22.83%
-27.06%
BBMC
VOT

Сравнение волатильности BBMC и VOT

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.02%
4.46%
BBMC
VOT