PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 8.36%/yr vs 7.03%/yr for VOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%.

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%54.42%

Correlation

The correlation between BBMC and VOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between BBMC and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и VOT

Секторы
BBMC
VOT

Технологии

21.6%
28.9%

Промышленность

18.6%
23.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.9%

Финансовые услуги

10.6%
6.8%

Здравоохранение

10.0%
9.3%

Недвижимость

6.3%
4.8%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Технологии

BBMC
21.6%
VOT
28.9%

Промышленность

BBMC
18.6%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
VOT
6.8%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
VOT
9.3%

Недвижимость

BBMC
6.3%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
VOT
0.8%

Энергетика

BBMC
3.1%
VOT
2.7%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOEBBMC с VOO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

BBMC vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.78

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.18

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.77

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

2.31

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.78

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BBMC и VOT

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-60.16%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-15.96%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-21.77%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-37.19%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.96%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.32%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и VOT

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.30%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.37%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.79%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.35%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.98%

+0.09%

Сравнение комиссий BBMC и VOT

BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и VOT

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and VOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs VOT's -60.16%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 7.03% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.61% for VOT.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.05% for VOT.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор