Сравнение BBMC с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
BBMC и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VOT.
Основные характеристики
| BBMC | VOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | -2.38% | 3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 8.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.54% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 26.73% |
| Макс. просадка | -30.11% | -60.17% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и VOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BBMC и VOT
С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 15.54% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BBMC и VOT
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOT в 0.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.48% | 0.89% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.93% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.80% | 0.86% | 0.75% | 0.85% | 0.86% | 0.84% | 0.66% | 0.74% |
Сравнение комиссий BBMC и VOT
Сравнение BBMC c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | -0.00 | ||||
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.22 |
Сравнение просадок BBMC и VOT
Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VOT равной -33.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и VOT
Сравнение волатильности BBMC и VOT
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.