PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBMC с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMC с VOE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

BBMC и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VOE.

Корреляция

Корреляция между BBMC и VOE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBMC:

0.14

VOE:

0.35

Коэф-т Сортино

BBMC:

0.39

VOE:

0.69

Коэф-т Омега

BBMC:

1.05

VOE:

1.09

Коэф-т Кальмара

BBMC:

0.15

VOE:

0.37

Коэф-т Мартина

BBMC:

0.47

VOE:

1.22

Индекс Язвы

BBMC:

7.56%

VOE:

5.62%

Дневная вол-ть

BBMC:

22.29%

VOE:

16.63%

Макс. просадка

BBMC:

-30.11%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

BBMC:

-12.34%

VOE:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью -0.93%.

BBMC

С начала года

-4.88%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-9.08%

1 год

3.25%

5 лет

12.11%

10 лет

N/A

VOE

С начала года

-0.93%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-6.16%

1 год

5.61%

5 лет

14.80%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBMC и VOE

И BBMC, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBMC и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBMC c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и VOE

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VOE в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.42%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.35%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BBMC и VOE

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и VOE

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...