PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBMC с IMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMC с IMCB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

BBMC и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или IMCB.

Корреляция

Корреляция между BBMC и IMCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBMC:

0.31

IMCB:

0.52

Коэф-т Сортино

BBMC:

0.64

IMCB:

0.94

Коэф-т Омега

BBMC:

1.08

IMCB:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBMC:

0.32

IMCB:

0.54

Коэф-т Мартина

BBMC:

1.01

IMCB:

1.91

Индекс Язвы

BBMC:

7.58%

IMCB:

5.63%

Дневная вол-ть

BBMC:

22.59%

IMCB:

18.66%

Макс. просадка

BBMC:

-30.11%

IMCB:

-58.80%

Текущая просадка

BBMC:

-9.23%

IMCB:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.55%.

BBMC

С начала года

-1.50%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-6.99%

1 год

6.92%

5 лет

14.53%

10 лет

N/A

IMCB

С начала года

1.55%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.63%

5 лет

15.53%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBMC и IMCB

BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBMC и IMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг риск-скорректированной доходности BBMC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и IMCB

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IMCB в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.37%1.31%1.36%1.48%0.87%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.44%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BBMC и IMCB

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и IMCB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...