Сравнение BBMC с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
BBMC и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или IMCB.
Основные характеристики
| BBMC | IMCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.75% | 5.73% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.53% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 13.30% |
| Макс. просадка | -30.11% | -58.80% |
| Current Drawdown | -4.90% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и IMCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и IMCB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBMC показывает доходность 5.75%, а IMCB немного ниже – 5.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и IMCB
BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и IMCB
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IMCB в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.26% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и IMCB
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и IMCB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.