Сравнение BBMC с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
BBMC и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VIS.
Основные характеристики
| BBMC | VIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 7.13% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 28.10% |
| Дох-ть за 3 года | 0.38% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 14.18% |
| Макс. просадка | -30.11% | -63.51% |
| Current Drawdown | -7.07% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и VIS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и VIS
С начала года, BBMC показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 7.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и VIS
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBMC c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и VIS
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью VIS в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.28% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и VIS
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и VIS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.