- ISIN
- US46641Q3406
- CUSIP
- 46641Q340
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 14 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции BBMC — $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) показал доход в 20.20% с начала года и 30.16% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 20.20%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBMC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 3.67% | -5.70% | 9.23% | 3.99% | 3.53% | -2.48% | 2.87% | 20.20% | ||||
| 2025 | 4.51% | -4.18% | -6.29% | -1.93% | 5.62% | 4.69% | 1.80% | 4.32% | 0.84% | 0.72% | 2.06% | 0.18% | 12.24% |
| 2024 | -2.00% | 6.63% | 4.64% | -6.70% | 3.31% | -0.90% | 5.50% | 0.02% | 2.01% | -0.06% | 10.67% | -7.39% | 15.15% |
| 2023 | 9.93% | -2.00% | -3.36% | -1.04% | -2.49% | 9.33% | 4.06% | -3.10% | -5.47% | -5.62% | 9.13% | 9.78% | 18.37% |
| 2022 | -8.75% | 0.64% | 1.59% | -8.83% | -0.53% | -9.72% | 11.08% | -2.98% | -9.50% | 9.01% | 5.11% | -6.01% | -19.77% |
| 2021 | 1.20% | 6.25% | 1.27% | 4.12% | -0.56% | 1.57% | -1.11% | 2.52% | -3.58% | 6.81% | -3.96% | 2.46% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF has an annualized alpha of -0.12%, beta of 1.08, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2020.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 104.89%
- Участие в снижении
- 103.30%
Комиссия
Комиссия BBMC составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBMC имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.50 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.58 | +1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.33 | $1.26 | $1.15 | $1.07 | $0.80 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 30.11%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.11%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 22d | 9mo 5dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.94%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 25d | 1mo 27dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-9.75%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.54%сент. 2020 г. | 21d | 11d | 1mo 2dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| BBMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -56.78% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -18.90% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -25.43% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.69% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.14% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBMC
Добавьте JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBMC