Сравнение BBMC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BBMC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 55.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и VGT
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. VGT — Ранг доходности на риск
BBMC
VGT
Сравнение BBMC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.77 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и VGT
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и VGT
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -54.63% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -16.40% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -35.07% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.66% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.00% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.35% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.03% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 16.35% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 27.27% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 25.06% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 24.48% | -3.28% |