PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с UVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TMF returned -20.78%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности TMF и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-60.27%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between TMF and UVIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

TMF vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.77

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-1.70

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.98

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.26

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.77

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.62

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TMF и UVIX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-99.97%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-87.35%

+60.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-99.44%

+43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-99.97%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-88.52%

+44.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

67.78%

-56.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.09%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

15.41%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

82.35%

-63.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

111.51%

-82.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

136.15%

-89.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

136.15%

-92.23%

Сравнение комиссий TMF и UVIX

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UVIX

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and UVIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, TMF leads with -20.78% vs -82.43% for UVIX. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMF has performed better with a -20.78% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for UVIX.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while UVIX is Volatility. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 2.78% for UVIX.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор