Сравнение TMF с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
TMF и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -60.27% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 51.66% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 51.66%.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
UVIX
- 1 день
- -18.99%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 51.66%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- -82.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UVIX
TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
TMF vs. UVIX — Ранг доходности на риск
TMF
UVIX
Сравнение TMF c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.51 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.93 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.59 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TMF и UVIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UVIX
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UVIX
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -99.96% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -94.23% | +67.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -99.93% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -88.02% | +44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 82.45% | -65.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 59.07%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 59.07% | -48.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 94.37% | -74.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 149.63% | -115.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 138.22% | -91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 138.22% | -94.22% |