Сравнение TMF с UGA
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -18.10% против 16.28% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам TMF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TMF and UGA is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between TMF and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UGA — Ранг доходности на риск
TMF
UGA
Сравнение TMF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.54 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.75 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UGA
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -86.59% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -20.32% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -26.68% | -23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -38.11% | -51.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -75.89% | -17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -14.67% | -78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -36.52% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 7.36% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UGA
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.36%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 13.00% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 32.16% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 36.60% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 34.71% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 37.31% | +6.38% |
Сравнение комиссий TMF и UGA
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UGA
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs -18.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for UGA.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while UGA is Oil & Gas. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор