Сравнение TMF с UGA
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -17.81% против 17.13% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам TMF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TMF and UGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between TMF and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UGA — Ранг доходности на риск
TMF
UGA
Сравнение TMF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.23 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.76 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UGA
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -86.59% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -20.32% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -26.68% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -38.11% | -50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -75.89% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -5.75% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -36.61% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 7.30% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UGA
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 11.35% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 31.71% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 35.83% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 34.67% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 37.23% | +6.47% |
Сравнение комиссий TMF и UGA
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UGA
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -17.81% for TMF. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for UGA.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while UGA is Oil & Gas. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор