PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -16.47% против 1.99% соответственно.


TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%

TYO

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.74%
С начала года
6.04%
6 месяцев
7.00%
1 год
4.99%
3 года*
6.58%
5 лет*
12.28%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и TYO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
6.04%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between TMF and TYO is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TMF and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMF vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.50

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.92

-0.93

TMF vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и TYO

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-89.25%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-10.00%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-24.40%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-24.40%

-64.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-52.21%

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-77.61%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.78%

-71.10%

+27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

5.43%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TYO

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.61%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

10.73%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

14.40%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

23.25%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

20.18%

+23.69%

Сравнение комиссий TMF и TYO

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TYO

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TYO в 2.63%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.63%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMF and TYO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to TYO (4.61%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.99% vs -16.47% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.99% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.63% for TYO.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.08% for TYO.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор