PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TYO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TYO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).

TMF и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -15.78% против 1.01% соответственно.

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с ^GSPCTYO с TMV

Сравнение комиссий TMF и TYO

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TYO в 1.08%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMF vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFTYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.22

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.43

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.23

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.38

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между TMF и TYO составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TYO

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TYO в 2.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TYO

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-89.25%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-11.86%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-24.40%

-63.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-52.21%

-40.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.95%

-78.07%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-71.03%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

7.10%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TYO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.92%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

9.68%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

16.40%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

23.19%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

20.22%

+23.78%