Сравнение TMF с TYO
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 2.33%/yr for TYO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -17.81% против 2.33% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам TMF и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TMF and TYO is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TMF and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TYO — Ранг доходности на риск
TMF
TYO
Сравнение TMF c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.49 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.91 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TYO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -89.25% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.30% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -24.40% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -24.40% | -64.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -52.21% | -40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -76.88% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -71.12% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 4.97% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TYO
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.37% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 10.94% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 14.24% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 23.21% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 20.14% | +23.56% |
Сравнение комиссий TMF и TYO
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TYO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TYO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TYO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.55% for TYO.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор