Сравнение TMF с TYO
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 2.65%/yr for TYO. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -18.10% против 2.65% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
TYO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- -6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $171.96K | $183.75K | $261.32K |
Сравнение доходности по годам TMF и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 10.67% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TMF and TYO is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TMF and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TYO — Ранг доходности на риск
TMF
TYO
Сравнение TMF c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.65 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.39 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TYO
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -89.25% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -6.90% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -24.40% | -26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -24.40% | -64.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -52.21% | -40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -76.63% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -71.14% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 3.35% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TYO
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.95% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 11.13% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 13.86% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 23.17% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 20.14% | +23.55% |
Сравнение комиссий TMF и TYO
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TYO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TYO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.52% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TYO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to TYO (3.95%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.65% vs -18.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.65% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.52% for TYO.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор