Сравнение TMF с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
TMF и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.39% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TARK
TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
TMF vs. TARK — Ранг доходности на риск
TMF
TARK
Сравнение TMF c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.71 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.51 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.05 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.46 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.71 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.14 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TARK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TARK
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TARK
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -77.82% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -57.57% | +30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -51.09% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -51.46% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 24.59% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TARK
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 25.17% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 54.69% | -35.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 84.33% | -50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 91.51% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 91.51% | -47.51% |