Сравнение TMF с TARK
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. TMF is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, TMF returned -20.78%/yr vs 20.81%/yr for TARK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMF показывает доходность -6.13%, а TARK немного выше – -5.86%.
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
TARK
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -15.22%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.39% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -5.86% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
Correlation
The correlation between TMF and TARK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TARK — Ранг доходности на риск
TMF
TARK
Сравнение TMF c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.84 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.64 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.08 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TARK
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -77.82% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -57.57% | +31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -65.55% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -38.05% | -54.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -50.98% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 29.31% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TARK
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.09%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 18.24% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 49.96% | -30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 71.80% | -43.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.75% | 90.58% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 90.58% | -46.66% |
Сравнение комиссий TMF и TARK
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TARK
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TARK в 31.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 31.86% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TARK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.24%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 20.81% vs -20.78% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 20.81% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 4.15% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.15% for TARK.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор