Сравнение TMF с TARK
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. TMF is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, TMF returned -21.08%/yr vs 5.85%/yr for TARK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -46.35% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
Correlation
The correlation between TMF and TARK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TARK — Ранг доходности на риск
TMF
TARK
Сравнение TMF c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.27 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.48 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TARK
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -77.82% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -57.57% | +31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -65.55% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -41.97% | -50.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -50.59% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 32.08% | -19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TARK
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 18.21% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 54.07% | -34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 72.01% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 90.31% | -43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 90.31% | -46.61% |
Сравнение комиссий TMF и TARK
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TARK
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TARK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -21.08% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 4.39% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.15% for TARK.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор