Сравнение TMF с TARK
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. TMF is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, TMF returned -19.78%/yr vs 17.83%/yr for TARK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -10.89%.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
TARK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.55%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -46.35% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.89% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
Correlation
The correlation between TMF and TARK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TARK — Ранг доходности на риск
TMF
TARK
Сравнение TMF c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.09 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TARK
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -77.82% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -57.57% | +31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -65.55% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -41.37% | -50.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -50.79% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 30.82% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TARK
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 24.92% | -17.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 52.99% | -33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 71.33% | -43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 90.63% | -44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 90.63% | -46.76% |
Сравнение комиссий TMF и TARK
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TARK
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TARK в 33.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.66% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TARK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.92%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 17.83% vs -19.78% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 17.83% return vs -19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.66%, compared with 3.95% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.15% for TARK.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор