Сравнение TARK с ZROZ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. TARK is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 17.83%/yr vs -6.82%/yr for ZROZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.38%.
TARK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.55%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам TARK и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.89% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.38% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -22.10% |
Correlation
The correlation between TARK and ZROZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
TARK
ZROZ
Сравнение TARK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и ZROZ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -62.93% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -14.02% | -43.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -28.62% | -36.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -58.13% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -24.16% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 6.41% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ZROZ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 4.01% | +20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 10.93% | +42.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.33% | 15.88% | +55.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 23.85% | +66.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 22.04% | +68.59% |
Сравнение комиссий TARK и ZROZ
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ZROZ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.66%, что больше доходности ZROZ в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.66% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.93% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and ZROZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.92%) compared to ZROZ (4.01%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, TARK leads with 17.83% vs -6.82% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 17.83% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.66%, compared with 4.93% for ZROZ.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: AXS and PIMCO. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.15% for ZROZ.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор