Сравнение TARK с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
TARK и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -20.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ZROZ
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
TARK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
TARK
ZROZ
Сравнение TARK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.41 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.45 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.40 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.69 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.41 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.09 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TARK и ZROZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ZROZ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ZROZ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -62.93% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -15.63% | -41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -59.62% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -23.67% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 9.01% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ZROZ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 5.80% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 10.82% | +43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 19.08% | +65.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 23.90% | +67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 22.08% | +69.43% |