PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с ZROZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. TARK is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 21.94%/yr vs -7.14%/yr for ZROZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности TARK и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.75%.

TARK

1 день
5.08%
1 месяц
7.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-14.79%
1 год
55.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.32%
1 месяц
0.90%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-3.22%
1 год
1.47%
3 года*
-7.14%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-1.07%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.75%-1.84%-16.18%1.19%-20.37%

Correlation

The correlation between TARK and ZROZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

TARK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.09

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.25

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.11

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

0.24

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TARK и ZROZ

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-62.93%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-14.02%

-43.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-28.62%

-36.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-59.80%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-24.05%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.39%

6.15%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ZROZ

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

4.37%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.18%

10.54%

+39.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.92%

16.25%

+55.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.57%

23.89%

+66.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.57%

22.05%

+68.52%

Сравнение комиссий TARK и ZROZ

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и ZROZ

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности ZROZ в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		30.32%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.13%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TARK and ZROZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.46%) compared to ZROZ (4.37%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs ZROZ's -62.93%.

On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs -7.14% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs -7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 5.13% for ZROZ.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: AXS and PIMCO. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.15% for ZROZ.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор