Сравнение TMF с SPXL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -16.47% против 30.25% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
SPXL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам TMF и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.05% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between TMF and SPXL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMF and SPXL shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TMF
SPXL
Сравнение TMF c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.15 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 8.73 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPXL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -76.86% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -26.77% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -48.95% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -63.80% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -76.86% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -10.56% | -81.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -16.09% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 6.59% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 14.59% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 29.42% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 37.29% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 50.53% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 53.46% | -9.59% |
Сравнение комиссий TMF и SPXL
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPXL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPXL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.59%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 30.25% vs -16.47% for TMF. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.25% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.56% for SPXL.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор