Сравнение TMF с SPXL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -17.81% против 28.72% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам TMF и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between TMF and SPXL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMF and SPXL shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TMF
SPXL
Сравнение TMF c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.07 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 8.18 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPXL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -76.86% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -26.77% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -48.95% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -63.80% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -76.86% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -4.60% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -16.06% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 6.77% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.79% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 30.09% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 37.68% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 50.59% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 53.38% | -9.68% |
Сравнение комиссий TMF и SPXL
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPXL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPXL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -17.81% for TMF. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.52% for SPXL.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор