Сравнение TMF с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TMF и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -15.81% против 25.61% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SPXL
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TMF vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TMF
SPXL
Сравнение TMF c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.64 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.22 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.07 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.25 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.64 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.35 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.48 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TMF и SPXL составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPXL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPXL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -76.86% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -33.42% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -63.80% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -76.86% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -18.62% | -73.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -15.85% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 8.42% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 16.04% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 28.52% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 54.32% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 50.26% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 53.36% | -9.36% |