Сравнение TMF с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TMF и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции TMF превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -15.81% против -74.65% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SOXS
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TMF vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TMF
SOXS
Сравнение TMF c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.78 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | -2.06 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.97 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.09 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.76 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между TMF и SOXS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SOXS
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SOXS
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -100.00% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -96.52% | +69.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -99.85% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -100.00% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -100.00% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -92.53% | +49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 85.61% | -68.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 39.00% | -28.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 79.00% | -59.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 120.15% | -86.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 106.42% | -59.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 99.19% | -55.19% |