Сравнение TMF с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TMF и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -15.81% против 41.10% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SOXL
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TMF vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TMF
SOXL
Сравнение TMF c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.93 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 2.46 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.64 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 14.09 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.93 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TMF и SOXL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SOXL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SOXL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -90.46% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -49.26% | +22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -90.46% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -90.46% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -27.28% | -64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -35.34% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 16.23% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 38.35% | -27.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 79.93% | -60.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 119.50% | -85.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 105.40% | -58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 97.72% | -53.72% |