Сравнение TMF с SOXL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -18.10% против 49.69% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18B | $10.48B | $11.81B | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TMF and SOXL is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.20 |
The correlation between TMF and SOXL shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TMF
SOXL
Сравнение TMF c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.37 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 21.05 | -22.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SOXL
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -90.46% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -69.42% | +40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -87.88% | +37.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -90.46% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -90.46% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -56.09% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -35.02% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 20.98% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 51.57% | -44.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 115.92% | -95.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 131.99% | -104.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 113.61% | -67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 102.32% | -58.63% |
Сравнение комиссий TMF и SOXL
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SOXL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SOXL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs -18.10% for TMF. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.01% for SOXL.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SOXL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор