PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.56%/yr vs 2.47%/yr for PST. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности TMF и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -16.56% против 2.47% соответственно.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TMF and PST is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.91

The correlation between TMF and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMF и PST

Секторы
TMF
PST

Финансовые услуги

18.7%
69.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
PST
69.6%

Сырьевые материалы

TMF

-

PST

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

PST

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

PST

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

PST

-

Энергетика

TMF

-

PST

-

Здравоохранение

TMF

-

PST

-

Промышленность

TMF

-

PST

-

Недвижимость

TMF

-

PST

-

Технологии

TMF

-

PST

-

Коммунальные услуги

TMF

-

PST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с FXAIXPST с TMV

Доходность на риск

TMF vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.23

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.15

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

0.26

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.59

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TMF и PST

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-79.25%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-7.25%

-19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-16.19%

-40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-16.19%

-72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-36.07%

-56.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-64.13%

-28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-61.48%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

4.16%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и PST

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

3.19%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

6.75%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

9.62%

+19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

15.60%

+31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

13.32%

+30.60%

Сравнение комиссий TMF и PST

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и PST

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and PST have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -16.56% for TMF. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.08% for PST.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор