PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -16.47% против 2.55% соответственно.


TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%

PST

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.77%
1 год
1.89%
3 года*
4.62%
5 лет*
8.95%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.88%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TMF and PST is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.91

The correlation between TMF and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TMF vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.28

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.50

-0.50

TMF vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и PST

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-79.25%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-6.90%

-19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-16.19%

-39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-16.19%

-72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-36.07%

-56.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-64.71%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.78%

-61.48%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

3.83%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и PST

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.23%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

7.24%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

9.62%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

15.61%

+31.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

13.31%

+30.56%

Сравнение комиссий TMF и PST

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и PST

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PST в 3.14%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.14%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TMF and PST have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to PST (3.23%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.55% vs -16.47% for TMF. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.55% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.14% for PST.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор