Сравнение TMF с PST
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 2.95%/yr for PST. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности TMF и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -18.10% против 2.95% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
PST
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 2.95%
- Всё время*
- -5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.07K | $143.95K | $189.03K | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 6.51% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between TMF and PST is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.91 |
The correlation between TMF and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. PST — Ранг доходности на риск
TMF
PST
Сравнение TMF c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.44 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.94 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и PST
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -79.25% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -4.73% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -16.19% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -16.19% | -72.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -36.07% | -57.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -63.46% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -61.49% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 2.31% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и PST
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.71% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 7.39% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 9.18% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 15.57% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 13.29% | +30.40% |
Сравнение комиссий TMF и PST
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и PST
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PST в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.82% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and PST have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to PST (2.71%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.95% vs -18.10% for TMF. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.95% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.82% for PST.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор