Сравнение PST с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PST и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или PULS.
Доходность
Сравнение доходности PST и PULS
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 5.54%.
PST
10.84%
3.12%
0.44%
2.65%
6.48%
0.36%
PULS
5.54%
0.47%
2.91%
6.41%
3.11%
N/A
Основные характеристики
| PST | PULS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 12.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 30.10 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 7.86 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 63.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 391.98 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 0.52% |
| Макс. просадка | -79.25% | -5.85% |
| Текущая просадка | -64.56% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PULS
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между PST и PULS составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PULS
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PULS в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.81% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PULS
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PULS
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.