PortfoliosLab logo
Сравнение PST с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и PULS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PST и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
24.19%
PST
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

PULS:

9.89

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

PULS:

19.56

Коэф-т Омега

PST:

0.97

PULS:

5.40

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

PULS:

15.93

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

PULS:

109.76

Индекс Язвы

PST:

6.82%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.36%.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.42%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и PULS

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
PULS: 9.89
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
PULS: 19.56
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
PULS: 5.40
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.23
PULS: 15.93
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
PULS: 109.76

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
9.89
PST
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и PULS

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM2024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PST и PULS

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
0
PST
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности PST и PULS

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
0.31%
PST
PULS