Сравнение PST с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PST и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | -3.44% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 0.89%.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PULS
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PST vs. PULS — Ранг доходности на риск
PST
PULS
Сравнение PST c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 9.19 | -9.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 18.25 | -18.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 5.27 | -4.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 13.80 | -13.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 95.35 | -95.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 9.19 | -9.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 5.72 | -5.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 2.46 | -2.85 |
Корреляция
Корреляция между PST и PULS составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PULS
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PULS
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -5.85% | -73.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -0.34% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -0.79% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | 0.00% | -64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -0.09% | -61.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.05% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PULS
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.15% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 0.28% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 0.51% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 0.70% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 1.34% | +11.99% |