PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и PULS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%-3.44%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 0.93%.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

PGIM Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий PST и PULS

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


Доходность на риск

PST vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

9.23

-9.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

18.34

-17.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

5.29

-4.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

13.86

-13.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

95.78

-95.50

PST vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

9.23

-9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

5.73

-5.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

2.46

-2.85

Корреляция

Корреляция между PST и PULS составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и PULS

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PULS в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PST и PULS

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PULS.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-5.85%

-73.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-0.34%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-0.79%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

0.00%

-64.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-0.09%

-61.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

0.05%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и PULS

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.15%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

0.28%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

0.52%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

0.70%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

1.34%

+11.99%