Сравнение TMF с PDBC
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. TMF is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности TMF и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -18.10% против 8.61% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between TMF and PDBC is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.17 |
The correlation between TMF and PDBC shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TMF
PDBC
Сравнение TMF c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.16 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.07 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и PDBC
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -49.52% | -43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -16.55% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -16.55% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -27.63% | -61.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -40.73% | -52.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -10.21% | -82.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -23.02% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 5.05% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и PDBC
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 7.36% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 16.65% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 19.73% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 19.28% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 17.85% | +25.84% |
Сравнение комиссий TMF и PDBC
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и PDBC
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and PDBC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs -18.10% for TMF. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.00% for PDBC.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор