Сравнение TMF с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
TMF и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: -15.81% против 12.30% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и MVV
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.
Доходность на риск
TMF vs. MVV — Ранг доходности на риск
TMF
MVV
Сравнение TMF c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.57 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.09 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.97 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.72 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.57 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.10 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.24 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TMF и MVV составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и MVV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и MVV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -85.54% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -26.85% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -45.53% | -42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -69.19% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -11.34% | -80.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -20.70% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 6.97% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и MVV
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 12.99% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 24.02% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 43.30% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 39.66% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 42.32% | +1.68% |