Сравнение TMF с MVV
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 14.51%/yr for MVV. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for MVV.
Доходность
Сравнение доходности TMF и MVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 27.76%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: -16.47% против 14.51% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
MVV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 27.76%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам TMF и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 27.76% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Correlation
The correlation between TMF and MVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMF and MVV shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. MVV — Ранг доходности на риск
TMF
MVV
Сравнение TMF c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.44 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 8.36 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и MVV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и MVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -85.54% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -17.68% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -44.80% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -45.53% | -43.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -69.19% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -1.29% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -20.49% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.15% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и MVV
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.40% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 23.48% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 31.84% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 39.66% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 42.33% | +1.54% |
Сравнение комиссий TMF и MVV
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и MVV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MVV в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.67% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and MVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVV has higher volatility (9.40%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs MVV's -85.54%.
On 10-year performance, MVV leads with 14.51% vs -16.47% for TMF. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MVV has performed better with a 14.51% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.67% for MVV.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while MVV is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for MVV.
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и MVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор