PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMF с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с GSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TMF и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -18.10% против 8.03% соответственно.

TMF

1 день
0.70%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-13.43%
1 год
-16.55%
3 года*
-18.06%
5 лет*
-33.81%
10 лет*
-18.10%
Всё время*
-6.47%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
$18.96M$16.42M$22.87M

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
$174.56M$137.48M$128.85M

Сравнение доходности по годам TMF и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-13.43%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		32.52%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between TMF and GSG is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.22

The correlation between TMF and GSG shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNX
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TMF vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMF c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.54

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.10

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.00

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.32

-7.48

TMF vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и GSG

Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-89.62%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-18.81%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-18.81%

-31.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.14%

-29.12%

-60.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-57.64%

-35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.83%

-59.99%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-63.67%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

5.94%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и GSG

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.36%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.99%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

21.89%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

24.44%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

22.90%

+23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.69%

22.08%

+21.61%

Сравнение комиссий TMF и GSG

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и GSG

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.56%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and GSG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 8.03% vs -18.10% for TMF. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.03% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for GSG.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while GSG is Commodities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор