PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -17.81% против 7.61% соответственно.


TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-10.00%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between TMF and GSG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.22

The correlation between TMF and GSG shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TMF vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.00

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.66

-6.88

TMF vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и GSG

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-89.62%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-18.81%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.14%

-18.81%

-36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-29.12%

-59.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-57.64%

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.55%

-59.56%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.94%

-63.68%

+19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

5.63%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и GSG

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.49% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

21.54%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

23.48%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

22.80%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.70%

22.00%

+21.70%

Сравнение комиссий TMF и GSG

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и GSG

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TMF and GSG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.49%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -17.81% for TMF. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for GSG.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while GSG is Commodities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор