Сравнение TMF с GSG
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TMF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -17.81% против 7.61% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам TMF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between TMF and GSG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.22 |
The correlation between TMF and GSG shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. GSG — Ранг доходности на риск
TMF
GSG
Сравнение TMF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.00 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.66 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и GSG
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -89.62% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -18.81% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -18.81% | -36.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -29.12% | -59.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -57.64% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -59.56% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -63.68% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 5.63% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и GSG
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.49% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.17% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 21.54% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 23.48% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 22.80% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 22.00% | +21.70% |
Сравнение комиссий TMF и GSG
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и GSG
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and GSG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -17.81% for TMF. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for GSG.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while GSG is Commodities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор