PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMF с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -17.81% против 8.33% соответственно.

TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-10.00%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between TMF and COMT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

-0.21

The correlation between TMF and COMT shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TMF vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.55

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.13

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.90

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.35

-6.56

TMF vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и COMT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-51.89%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-17.57%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.14%

-17.57%

-37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-29.00%

-59.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-39.22%

-53.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.55%

-11.28%

-81.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.94%

-23.95%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

5.24%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и COMT

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.91%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

19.67%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

21.54%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

21.20%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.70%

18.85%

+24.85%

Сравнение комиссий TMF и COMT

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и COMT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and COMT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.49%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -17.81% for TMF. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.39% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while COMT is Commodities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор