PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с BIVRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and BIVRX (Invenomic Fund) are both funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, TMF returned -30.52%/yr vs 6.19%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности TMF и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -13.43%.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%-0.80%
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between TMF and BIVRX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.13

The correlation between TMF and BIVRX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Invenomic Fund

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Доходность на риск

TMF vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.32

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.84

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.36

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.72

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TMF и BIVRX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-21.14%

-71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-20.70%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-21.14%

-35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-21.14%

-67.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-19.25%

-72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-6.05%

-37.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

7.82%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и BIVRX

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.09%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

12.06%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

20.20%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

24.21%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

17.53%

+29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

17.56%

+26.36%

Сравнение комиссий TMF и BIVRX

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и BIVRX

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BIVRX в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and BIVRX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BIVRX's -21.14%.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор