Сравнение TMF с BIVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Invenomic Fund (BIVRX).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и BIVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | -0.80% |
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и BIVRX
TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Доходность на риск
TMF vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
TMF
BIVRX
Сравнение TMF c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.22 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.50 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.69 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.78 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.89 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TMF и BIVRX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и BIVRX
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BIVRX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и BIVRX
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BIVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -18.29% | -74.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -13.79% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -17.66% | -70.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -3.34% | -88.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -5.91% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 6.04% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и BIVRX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Invenomic Fund (BIVRX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 7.79% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 16.78% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 20.81% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 16.96% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 17.11% | +26.89% |