Сравнение TMDX с USD
TMDX (TransMedics Group, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, TMDX returned 22.24%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам TMDX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 30.00% |
Correlation
The correlation between TMDX and USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between TMDX and USD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. USD — Ранг доходности на риск
TMDX
USD
Сравнение TMDX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.94 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 22.96 | -24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.12 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и USD
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -88.63% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -31.80% | -26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -64.46% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -77.85% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.47% | -6.07% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -32.35% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 10.98% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и USD
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | 21.29% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 46.74% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 61.28% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 76.56% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 69.24% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и USD
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
TMDX and USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор