Сравнение TMDX с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMDX с FTNT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или FTNT.

Корреляция

Корреляция между TMDX и FTNT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMDX и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMDX

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.03

FTNT:

0.76

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.46

FTNT:

1.51

Коэф-т Омега

TMDX:

1.06

FTNT:

1.21

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.03

FTNT:

0.96

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.06

FTNT:

2.92

Индекс Язвы

TMDX:

39.77%

FTNT:

10.24%

Дневная вол-ть

TMDX:

70.82%

FTNT:

39.52%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

TMDX:

-59.71%

FTNT:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.39B

FTNT:

$68.78B

EPS

TMDX:

$1.07

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

TMDX:

66.32

FTNT:

39.58

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью -5.33%.

TMDX

С начала года

13.81%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-50.65%

1 год

-5.83%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-5.33%

1 месяц

-16.00%

6 месяцев

16.19%

1 год

25.41%

5 лет

34.67%

10 лет

29.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMDX: -0.03

FTNT: 0.76

Коэффициент Сортино

TMDX: 0.46

FTNT: 1.51

Коэффициент Омега

TMDX: 1.06

FTNT: 1.21

Коэффициент Кальмара

TMDX: -0.03

FTNT: 0.96

Коэффициент Мартина

TMDX: -0.06

FTNT: 2.92

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMDX

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и FTNT

Ни TMDX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и FTNT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMDX

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и FTNT

TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 13.88% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMDX

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMDX с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMDX и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и FTNT

TMDX

FTNT

Сравнение TMDX c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и FTNT

Просадки

Сравнение просадок TMDX и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество