PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с FTNT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или FTNT.

Корреляция

Корреляция между TMDX и FTNT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
456.22%
TMDX
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

FTNT:

$78.28B

EPS

TMDX:

$1.07

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

TMDX:

87.38

FTNT:

45.04

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

FTNT:

13.14

Коэффициент P/B

TMDX:

13.84

FTNT:

52.40

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 7.75%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

36.34%

6 месяцев

-25.30%

1 год

1.54%

5 лет

39.42%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.62%

5 лет

37.18%

10 лет

29.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
1.35
TMDX
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и FTNT

Ни TMDX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и FTNT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-11.15%
TMDX
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и FTNT

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 17.52%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
19.75%
TMDX
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию