PortfoliosLab logo
Сравнение TMDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMDX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.20%
106.06%
TMDX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.12

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.69

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

TMDX:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.13

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.21

SPY:

2.39

Индекс Язвы

TMDX:

41.70%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.06%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TMDX:

-46.52%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


TMDX

С начала года

51.05%

1 месяц

33.04%

6 месяцев

-22.80%

1 год

5.96%

5 лет

39.72%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.12
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.69
SPY: 0.89
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.13
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.21
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.54
TMDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и SPY

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и SPY

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.52%
-10.54%
TMDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и SPY

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
15.13%
TMDX
SPY