Сравнение TMDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TMDX
SPY
Сравнение TMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.27 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и SPY
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и SPY
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -55.19% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -12.05% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | -24.50% | -44.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -5.53% | -37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -9.09% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 2.54% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и SPY
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 5.35% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 9.50% | +28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 19.06% | +37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 17.06% | +54.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 17.92% | +53.70% |