PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или LLY.

Корреляция

Корреляция между TMDX и LLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
711.50%
TMDX
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

LLY:

1.61

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

LLY:

$772.03B

EPS

TMDX:

$1.07

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

TMDX:

88.02

LLY:

73.54

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

TMDX:

13.94

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.78%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

-25.30%

1 год

4.76%

5 лет

39.48%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
LLY: 1.01
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.54
TMDX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и LLY

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и LLY

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-7.55%
TMDX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и LLY

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 17.52%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
18.64%
TMDX
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию