Сравнение TMDX с LLY
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TMDX in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, TMDX returned 20.15%/yr vs 36.02%/yr for LLY. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%.
TMDX
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- -41.33%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.09%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.10B | $3.43B | |
| $91.69M | $73.01M | $86.52M |
Сравнение доходности по годам TMDX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -37.12% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 13.11% |
Correlation
The correlation between TMDX and LLY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.64B
LLY:
$1.10T
TMDX:
$3.83
LLY:
$29.79
TMDX:
19.99
LLY:
39.27
TMDX:
0.05
LLY:
0.79
TMDX:
4.54
LLY:
13.17
TMDX:
6.01
LLY:
30.86
TMDX:
$668.47M
LLY:
$79.67B
TMDX:
$392.35M
LLY:
$66.93B
TMDX:
$119.98M
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. LLY — Ранг доходности на риск
TMDX
LLY
Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.33 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.43 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и LLY
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -68.24% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -23.18% | -35.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -34.48% | -33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -34.48% | -33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.57% | -5.32% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.40% | -19.17% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.73% | 8.57% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и LLY
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 9.71% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 27.87% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.71% | 38.53% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 32.68% | +39.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 30.42% | +41.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и LLY
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и LLY
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.20M при выручке в 189.95M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 189.95M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.68M при выручке в 189.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (13.53%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор