Сравнение TMDX с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMDX с LLY

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или LLY.

Корреляция

Корреляция между TMDX и LLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMDX

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.35

LLY:

0.58

Коэф-т Сортино

TMDX:

-0.06

LLY:

1.02

Коэф-т Омега

TMDX:

0.99

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.37

LLY:

0.74

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.86

LLY:

1.91

Индекс Язвы

TMDX:

28.12%

LLY:

9.37%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.94%

LLY:

30.88%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

TMDX:

-64.49%

LLY:

-22.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.10B

LLY:

$669.91B

EPS

TMDX:

$0.93

LLY:

$9.25

Цена/прибыль

TMDX:

67.25

LLY:

80.53

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$319.92M

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$189.87M

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.97M

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.51%.

TMDX

С начала года

0.30%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-58.80%

1 год

-23.22%

5 лет

26.76%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-3.51%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-20.65%

1 год

16.62%

5 лет

41.42%

10 лет

29.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDX

LLY

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMDX

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и LLY

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TMDX TransMedics Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.70%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и LLY

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMDX

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и LLY

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMDX

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMDX с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMDX и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и LLY

TMDX

LLY

Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и LLY

Просадки

Сравнение просадок TMDX и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество