Сравнение TMDX с LLY
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TMDX in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, TMDX returned 21.66%/yr vs 41.13%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%.
TMDX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам TMDX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.71% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 12.84% |
Correlation
The correlation between TMDX and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.52B
LLY:
$966.48B
TMDX:
$4.34
LLY:
$28.14
TMDX:
16.05
LLY:
38.33
TMDX:
0.04
LLY:
0.77
TMDX:
4.34
LLY:
13.41
TMDX:
5.11
LLY:
30.98
TMDX:
$635.89M
LLY:
$72.25B
TMDX:
$375.74M
LLY:
$59.75B
TMDX:
$125.51M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. LLY — Ранг доходности на риск
TMDX
LLY
Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.90 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.73 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.19 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и LLY
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -68.24% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -23.64% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -34.48% | -33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -34.48% | -33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -4.26% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -19.22% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 9.49% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и LLY
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 9.16% | +20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 26.81% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 37.88% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 32.79% | +39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.74% | 30.14% | +41.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и LLY
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и LLY
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (29.84%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор