PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMDX и LLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMDX с LLY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или LLY.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.10

LLY:

-0.23

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.26

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

TMDX:

1.04

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.16

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.25

LLY:

-0.59

Индекс Язвы

TMDX:

43.39%

LLY:

13.61%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.15%

LLY:

38.49%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

TMDX:

-27.82%

LLY:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$4.35B

LLY:

$648.68B

EPS

TMDX:

$1.40

LLY:

$12.28

Коэффициент P/E

TMDX:

91.21

LLY:

58.84

Коэффициент P/S

TMDX:

8.91

LLY:

13.24

Коэффициент P/B

TMDX:

16.22

LLY:

40.97

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$488.23M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$290.25M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$82.66M

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 103.88%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.09%.

TMDX

С начала года

103.88%

1 месяц

38.16%

6 месяцев

46.60%

1 год

-6.82%

3 года

63.34%

5 лет

57.28%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.09%

1 месяц

-17.77%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-8.88%

3 года

34.17%

5 лет

38.59%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и LLY

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и LLY

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и LLY

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
143.54M
12.73B
(TMDX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
61.5%
82.5%
(TMDX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.23M при выручке в 143.54M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 143.54M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.68M при выручке в 143.54M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.