PortfoliosLab logo
Сравнение TMDX с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMDX и NVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
182.13%
TMDX
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

NVO:

$276.17B

EPS

TMDX:

$1.07

NVO:

$3.44

Коэффициент P/E

TMDX:

88.02

NVO:

18.21

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

NVO:

0.97

Коэффициент P/B

TMDX:

13.94

NVO:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%.


TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

-25.30%

1 год

4.76%

5 лет

39.48%

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-49.66%

5 лет

15.77%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
NVO: -1.85
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-1.22
TMDX
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и NVO

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и NVO

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-56.90%
TMDX
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и NVO

TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 17.52% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
16.79%
TMDX
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию