Сравнение TMDX с DXCM
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TMDX in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, TMDX returned 21.66%/yr vs -5.34%/yr for DXCM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%.
TMDX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам TMDX и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.71% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 81.72% |
Correlation
The correlation between TMDX and DXCM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between TMDX and DXCM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.52B
DXCM:
$28.64B
TMDX:
$4.34
DXCM:
$2.31
TMDX:
16.05
DXCM:
31.44
TMDX:
0.04
DXCM:
0.75
TMDX:
4.34
DXCM:
6.07
TMDX:
5.11
DXCM:
9.69
TMDX:
$635.89M
DXCM:
$4.82B
TMDX:
$375.74M
DXCM:
$2.96B
TMDX:
$125.51M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. DXCM — Ранг доходности на риск
TMDX
DXCM
Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.42 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.72 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и DXCM
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -94.61% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -38.75% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -60.95% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -66.32% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -55.31% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -35.99% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 22.63% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и DXCM
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 13.22% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 24.61% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 40.26% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 46.91% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.74% | 48.43% | +23.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и DXCM
Ни TMDX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и DXCM
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and DXCM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (29.84%) compared to DXCM (13.22%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор