Сравнение TMDX с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMDX с DXCM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или DXCM.

Корреляция

Корреляция между TMDX и DXCM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMDX и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMDX

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.03

DXCM:

-0.98

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.46

DXCM:

-1.21

Коэф-т Омега

TMDX:

1.06

DXCM:

0.78

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.03

DXCM:

-0.88

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.06

DXCM:

-1.39

Индекс Язвы

TMDX:

39.77%

DXCM:

39.33%

Дневная вол-ть

TMDX:

70.82%

DXCM:

55.81%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TMDX:

-59.71%

DXCM:

-62.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.39B

DXCM:

$24.23B

EPS

TMDX:

$1.07

DXCM:

$1.42

Цена/прибыль

TMDX:

66.32

DXCM:

43.52

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -20.53%.

TMDX

С начала года

13.81%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-50.65%

1 год

-5.83%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

DXCM

С начала года

-20.53%

1 месяц

-25.02%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-55.38%

5 лет

-1.06%

10 лет

14.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMDX: -0.03

DXCM: -0.98

Коэффициент Сортино

TMDX: 0.46

DXCM: -1.21

Коэффициент Омега

TMDX: 1.06

DXCM: 0.78

Коэффициент Кальмара

TMDX: -0.03

DXCM: -0.88

Коэффициент Мартина

TMDX: -0.06

DXCM: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMDX

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и DXCM

Ни TMDX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и DXCM

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMDX

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и DXCM

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 13.88%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMDX

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMDX с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMDX и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и DXCM

TMDX

DXCM

Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и DXCM

Просадки

Сравнение просадок TMDX и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество