Сравнение TMCPX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 0.21% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и SWMCX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
TMCPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
TMCPX
SWMCX
Сравнение TMCPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.72 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.04 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и SWMCX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и SWMCX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -40.34% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.43% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -26.09% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.15% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -6.75% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.87% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и SWMCX
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.80% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.19% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.96% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.23% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.76% | -2.37% |