Сравнение TMCPX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции SPMD немного впереди с 10.82%.
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и SPMD
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
TMCPX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
TMCPX
SPMD
Сравнение TMCPX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.30 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.57 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и SPMD
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и SPMD
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -57.62% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.12% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.08% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -41.86% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -5.39% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -8.18% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и SPMD
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.66% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 11.97% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 21.13% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.70% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.17% | -2.76% |